ثابت للدخل النسبية ذات القيمة - استراتيجيات التداول

صنادیق القیمة النسبیة تعریف الأموال ذات القیمة النسبیة صندوق التحوط الذي یسعی إلی استغلال الاختلافات في سعر أو سعر نفس الأوراق المالیة أو ما شابهھا. صندوق القيمة النسبية يتداول على الثغرات، بدلا من سعر أمن معين وحده. وقد يتخذ صندوق القيمة النسبية مناصب إذا ما اعتبرت الفجوة بين الأسعار أو المعدلات قد وصلت إلى ذروتها ومن ثم يتوقع أن تتقلص أو قد تتخذ موقفا في حالة ما إذا كانت الأوراق المالية المماثلة تشهد تغيرات في الأسعار. انخفاض صناديق القيمة النسبية سيتولى مدير الصندوق النسبي مراكز شراء طويلة األجل على أوراق مالية تعتبر أقل من قيمتها، مع أخذ مراكز قصيرة في أوراق مالية تعتبر مبالغ فيها. ويحدد مديرو الصناديق ما يعتربونه من اختلافات طبيعية في الأسعار أو المعدلات عن طريق فحص الحركات التاريخية، واتخاذ مواقف تستغل الثغرات حتى يتم الوصول إلى الحالة الطبيعية. وتميل الصناديق ذات القيمة النسبية إلى أن تكون أقل خطرا، وتؤدي أداء أفضل في أسواق التقلبات المنخفضة. إذا أصبحت الأسواق متقلبة، يصبح من الأصعب الاستفادة من التغيرات النسبية في الأسعار، حيث يصبح المستثمرون أكثر استعدادا لتفريغ بعض الأوراق المالية من أجل الملاذات الأكثر أمانا. السيولة القيمة النسبية (لونغشورت) تدار بنشاط استراتيجية تسعى إلى تعظيم العائد الإجمالي على المخاطر، وذلك عن طريق الاستثمار في فرص القيمة النسبية في قطاعات الولايات المتحدة أو سوق الدخل الثابت العالمي التي تعتبر سائلة. يمكن إدارة الاستراتيجية في الولايات المتحدة أو ولاية العالمية. تم تصميم كل من ليس لها علاقة مع مصادر بيتا الرئيسية. في إدارة الاستراتيجيات، بجم الدخل الثابت توظف ست استراتيجيات فرعية، بما في ذلك الخزانة الأمثل، والقيمة النسبية الخزينة، والأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري القيمة النسبية، مقايضة القيمة النسبية، والعقود الآجلة القيمة النسبية، وانتشار التداول. الهدف والنهج يسعى إلى تحقيق أقصى قدر من العائد الكلي على أساس معدلة للمخاطر إستراتيجية محايدة وغير ائتمانية في السوق تستثمر في قطاعات سائلة من سوق الدخل الثابت في الولايات المتحدة غير مرتبطة بأسواق الدين والأسهم الرئيسية تستفيد فقط من الأوراق المالية الحكومية والوكالة الأمريكية (غير حقوق الملكية و (القروض املتنوعة لفرص االستغالل طويل األجل االستفادة من نماذج القيمة النسبية اخلاصة بامللكية في ست استراتيجيات فرعية مختلفة للتداول تنفيذ استراتيجيات فرعية ذات أوراق مالية عالية السيولة تقيد بشدة املخاطر املنهجية) أي سعر الفائدة، املنحنى، االنتشار (لتعزيز عوائد أكثر استقرارا. لماذا بجيم الدخل الثابت الخبرة والاستقرار فريق متوسطات 16 عاما من الخبرة الاستثمارية و 13 عاما مع بفي القيمة المضافة نهج روافع الموارد الثابتة السوق مكانة تأسيس وجود تجاري خبرة واسعة مع وسطاء رئيسيين كبار الخبرة البحثية الكمية الشاملة 43 المهنيين المسؤولين عن البحوث الكمية وإدارة المخاطر المجموعة الفرعية من هذا الفريق تركز على نماذج النمذجة الكمية اختبارها مرة أخرى وصقلها باستمرار اعتبارا من 30 سبتمبر 2016. ويوفر هذا بالطبع لمدة ثلاثة أيام نظرة شاملة وموجزة للنماذج والأدوات اللازمة لتداول القيمة النسبية في أسواق الدخل الثابت. يتم التأكيد على تطبيق مجموعة أدوات القيمة النسبية في سياق التداول الفعلي مع تمارين عملية ودراسات حالة تمكن المشاركين من ترجمة النظرية إلى استراتيجيات تجارية فعالة. الألفة مع أدوات الدخل الثابت المشتركة هي ميزة على الرغم من أن المعرفة الرياضية المتعمقة غير مطلوب. والمندوبون مجهزون بأجهزة الكمبيوتر الشخصية. من 15 مايو إلى 17 مايو 2017 اليوم الأول: نماذج قيمة نسبية إحصائية مقدمة في تحليل القيمة النسبية للدخل الثابت مفهوم تحليل رف مصادر مصادر رف الفرص المستقاة من تحليل رف تطبيقات تحليل رف: التداول، التحوط، اختيار الأصول، إنشاء نماذج ألفا رف: النماذج الإحصائية والمالية وتفاعلها تحليل المكونات الرئيسية (يكا): نظرية ما هو يكا وكيف يساعدنا يكا مقابل نماذج عامل آخر الرياضيات من يكا اكتساب رؤى لآليات السوق من خلال تفسير نتائج يكا تحلل السوق (بيتا) والعوامل غير الاتجاهية (ألفا) استخدام يكا لفحص السوق لفرص التداول باستخدام يكا لاختيار الأصول الجمع بين كل هذه العناصر في دليل خطوة بخطوة لتحليل المبني على يكا والتداول تحليل المكونات الرئيسية: الممارسة باستخدام يكا لتحليل منحنى العائد باستخدام يكا لتحليل سوابتيون عن طريق يكا للتحوط واختيار الأصول عن طريق يكا في غيرها الأسواق: الأسهم، العملات الأجنبية، السلع يعني الانقلاب: نظرية ما هو انعكاس يعني وكيف تساعدنا الرياضيات واختيار نموذج حساب التوقعات المشروطة وكثافة الاحتمالات حساب نسب شارب حساب مرات مرور الأولى معدل الانقلاب: الممارسة أي الأداء المرجح على أي الأفق وضع أهداف الأداء تحديد مستويات إيقاف الخسارة دراسة حالة عملية: تطبيق نماذج رف الإحصائية في سياق التداول أداء يكا على منحنى العائد وإيجاد فرص التداول تشغيل نموذج متوسط ​​العائد لتقييم إمكانات الأداء وسرعة هذه الصفقات داي 2: مقايضات و (أسو) نموذج المقاربة: الارتباط بين أسو و ليبور-ريبو ينتشر نموذج للتسعير أسو عوامل القيادة من أسو جعل نموذج التسعير ل أسو العمل في الممارسة أسو كمؤشر ريتششيب للسندات: مشاكل وبدائل أفضل مقايضات الأساس ( بسو (مقايضات اأسعار العمالت بني العمالت مبادالت اأساسية عرب العمالت سندات مبادلة إلى عملة مختلفة تقييم القيمة النسبية بين السندات بعملات مختلفة التأثيرات المتبادلة بين أسو و بسو مقايضات التخلف عن السداد (سدز) لمكونات فكس للسندات الحكومية وقضايا التسعير الأخرى عدم المساواة في المراجحة بين أسو و بسو و كدز تداول هذا التفاوت في المراجحة في الممارسة دراسة حالة عملية 1 التأثيرات المتبادلة من أسو و بسو و كدز في سوق جغب دراسة حالة عملية 2 بناء نموذج لعائدات السندات السيادية في الاتحاد النقدي الأوروبي يوم 3: العقود الآجلة والخيارات الآجلة السندات وخيار تسليمها أهمية خيار التسليم النهج المعتاد السعر خيار التسليم ومشاكله نهج أفضل لسعر خيار التسليم التطبيقات: أساس التداول والتقويم سبريادسرولس استراتيجيات التداول سوابتيون مراجعة موجزة لنظرية التسعير الخيار تصنيف الصفقات الخيار التعرض المختلفة وأهداف تداول الخيارات المختلفة استراتيجية التداول سوابتيون 1: شرطي منحنى التداولات واحد الأساسية: تحليل التعادل، منحنيات التعادل وربطها بنماذج الماكرو متعددة الانحدار: الانحرافات المشروطة والفراشات استراتيجية التداول سوابتيون 2: التقلبات الضمنية مقابل التقلبات المحققة وحيد التحوط: تحوط دلتا وحساب التقلبات المتحققة تقلبات متعددة: منحنى منحنى ضمني مقابل منحنى منحنى محقق استراتيجية تداول سوابتيون 3: ضمنية مقابل مقابل تقلب ضمني نموذج عامل لسطح سوابتيون العملي المزالق العملية دراسة حالة عملية إيجاد وتصنيف وتحليل الصفقات سوابتيون على سطح الدولار دولار